PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWIIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWIIX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

AWIIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности AWIIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWIIX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund		-4.01%7.20%7.10%15.07%-14.79%18.62%11.92%23.32%-3.53%13.79%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, AWIIX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции AWIIX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.98% соответственно.

AWIIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.79%
1 год
3.03%
3 года*
6.68%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.95%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Income Opportunities Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с AWIIX:
AWIIX с CGJIXAWIIX с SCHGAWIIX с PRPFXAWIIX с VFIDXAWIIX с VWELXAWIIX с CGDVAWIIX с AWMIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий AWIIX и GLIFX

AWIIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund

Доходность на риск

AWIIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWIIX
Ранг доходности на риск AWIIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWIIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWIIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWIIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWIIXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

2.28

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.90

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.78

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

11.41

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWIIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWIIX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWIIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWIIXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.28

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.15

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.85

-0.24

Корреляция

Корреляция между AWIIX и GLIFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWIIX и GLIFX

Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund		12.98%12.46%2.45%2.27%2.27%3.80%1.77%2.30%3.15%2.37%2.83%3.22%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок AWIIX и GLIFX

Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWIIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-29.65%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-9.00%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-17.15%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

-29.65%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-6.13%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.35%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.19%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AWIIX и GLIFX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) составляет 2.99%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWIIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.77%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

7.40%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

10.73%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

10.71%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

13.25%

-1.84%