PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AWIIX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AWIIX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWIIX и CGDV


2026 (YTD)2025202420232022
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund
-4.01%7.20%7.10%15.07%-7.58%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, AWIIX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.


AWIIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.79%
1 год
3.03%
3 года*
6.68%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.95%

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CIBC Atlas Income Opportunities Fund

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий AWIIX и CGDV

AWIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.


Доходность на риск

AWIIX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWIIX
Ранг доходности на риск AWIIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWIIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWIIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWIIX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AWIIXCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.28

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.86

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.99

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

8.44

-6.24

AWIIX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWIIX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWIIX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AWIIXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.28

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.05

-0.44

Корреляция

Корреляция между AWIIX и CGDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AWIIX и CGDV

Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности CGDV в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund
12.98%12.46%2.45%2.27%2.27%3.80%1.77%2.30%3.15%2.37%2.83%3.22%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWIIX и CGDV

Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и CGDV.


Загрузка...

Показатели просадок


AWIIXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-21.82%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-10.91%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-6.61%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.72%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.57%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AWIIX и CGDV

Текущая волатильность для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) составляет 2.99%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AWIIXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.55%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

9.27%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

16.76%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

15.61%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

15.61%

-4.20%