PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWGIX с DURPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWGIX с DURPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).

AWGIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 28 сент. 2007 г.. DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AWGIX и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWGIX и DURPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		-8.76%6.07%13.44%35.47%-29.76%25.42%29.80%36.12%2.01%2.36%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, AWGIX показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью -2.70%.

AWGIX

1 день
3.88%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-10.64%
1 год
3.21%
3 года*
12.12%
5 лет*
5.18%
10 лет*
10.52%

DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas All Cap Growth Fund

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с AWGIX:
AWGIX с DGSIXAWGIX с DREVXAWGIX с AWEIXAWGIX с AWYIXAWGIX с VOOAWGIX с SCHDAWGIX с XLK
Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX

Сравнение комиссий AWGIX и DURPX

AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DURPX в 0.23%.

AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

AWGIX vs. DURPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWGIX
Ранг доходности на риск AWGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWGIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWGIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWGIX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWGIXDURPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.71

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.13

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.08

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

5.01

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWGIX vs. DURPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWGIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа DURPX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWGIX и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWGIXDURPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.69

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.78

-0.49

Корреляция

Корреляция между AWGIX и DURPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWGIX и DURPX

Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности DURPX в 1.09%

TTM202520242023202220212020201920182017
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		6.18%5.64%2.60%1.17%6.87%11.20%7.87%10.11%20.24%0.00%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%

Просадки

Сравнение просадок AWGIX и DURPX

Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и DURPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWGIXDURPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-31.02%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-12.29%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-21.90%

-11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.99%

-6.27%

-10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-4.12%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.64%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AWGIX и DURPX

CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWGIXDURPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

4.95%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

8.82%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

17.36%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

15.91%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

17.69%

+3.35%