Сравнение AWGIX с AWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX).
AWGIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 28 сент. 2007 г.. AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AWGIX и AWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWGIX и AWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund | -8.76% | 6.07% | 13.44% | 35.47% | -29.76% | 25.42% | 29.80% | 36.12% | 2.01% | 19.10% |
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | -8.00% | 11.55% | 19.26% | 20.74% | -18.97% | 25.71% | 19.27% | 30.63% | 0.84% | 20.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AWGIX показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у AWEIX с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции AWGIX уступали акциям AWEIX по среднегодовой доходности: 10.52% против 11.95% соответственно.
AWGIX
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -10.64%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 10.52%
AWEIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWGIX и AWEIX
AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AWEIX в 0.72%.
Доходность на риск
AWGIX vs. AWEIX — Ранг доходности на риск
AWGIX
AWEIX
Сравнение AWGIX c AWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWGIX | AWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 1.95 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWGIX | AWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AWGIX и AWEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWGIX и AWEIX
Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности AWEIX в 15.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund | 6.18% | 5.64% | 2.60% | 1.17% | 6.87% | 11.20% | 7.87% | 10.11% | 20.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 15.81% | 14.54% | 6.39% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок AWGIX и AWEIX
Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.83%, примерно равная максимальной просадке AWEIX в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и AWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWGIX | AWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -51.13% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -11.93% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -24.38% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -32.92% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.99% | -9.50% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -6.46% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.36% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWGIX и AWEIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWGIX | AWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.21% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 9.11% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 17.13% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 16.49% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 17.77% | +3.27% |