PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWGIX с DGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWGIX с DGSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).

AWGIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 28 сент. 2007 г.. DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AWGIX и DGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWGIX и DGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		-12.17%6.07%13.44%35.47%-29.76%25.42%29.80%36.12%2.01%19.10%
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		-1.70%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-6.41%13.11%

Доходность по периодам

С начала года, AWGIX показывает доходность -12.17%, что значительно ниже, чем у DGSIX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции AWGIX превзошли акции DGSIX по среднегодовой доходности: 10.10% против 7.83% соответственно.

AWGIX

1 день
-1.05%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-13.98%
1 год
0.19%
3 года*
10.70%
5 лет*
4.69%
10 лет*
10.10%

DGSIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.68%
3 года*
11.12%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas All Cap Growth Fund

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Часто сравнивают с AWGIX:
AWGIX с DREVXAWGIX с AWEIXAWGIX с AWYIXAWGIX с VOOAWGIX с SCHDAWGIX с XLKAWGIX с SCHG
Часто сравнивают с DGSIX:
DGSIX с VOODGSIX с VGSTXDGSIX с AWEIXDGSIX с DFIHXDGSIX с AWYIXDGSIX с ABALXDGSIX с SPY

Сравнение комиссий AWGIX и DGSIX

AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DGSIX в 0.24%.

AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Доходность на риск

AWGIX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWGIX
Ранг доходности на риск AWGIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWGIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWGIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWGIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWGIX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWGIXDGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.31

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.88

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.57

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

7.25

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWGIX vs. DGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWGIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа DGSIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWGIX и DGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWGIXDGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.31

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.30

Корреляция

Корреляция между AWGIX и DGSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWGIX и DGSIX

Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности DGSIX в 8.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		6.42%5.64%2.60%1.17%6.87%11.20%7.87%10.11%20.24%0.00%0.00%0.00%
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		8.77%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%

Просадки

Сравнение просадок AWGIX и DGSIX

Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и DGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWGIXDGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-41.64%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-7.27%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-18.36%

-15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-23.59%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-5.85%

-14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.42%

-4.46%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.61%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AWGIX и DGSIX

CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWGIXDGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

2.96%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

5.51%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

9.85%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

10.15%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

10.34%

+10.67%