Сравнение AWGIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
AWGIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 28 сент. 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWGIX или SCHG.
Основные характеристики
| AWGIX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.76% | 7.76% |
| Дох-ть за 1 год | 39.57% | 41.11% |
| Дох-ть за 3 года | 5.82% | 8.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.29% | 17.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.38% | 15.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 15.85% | 15.92% |
| Макс. просадка | -52.78% | -34.59% |
| Current Drawdown | -5.23% | -4.31% |
Корреляция
Корреляция между AWGIX и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AWGIX и SCHG
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AWGIX на уровне 7.76% и SCHG на уровне 7.76%. За последние 10 лет акции AWGIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.38% против 15.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWGIX и SCHG
AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWGIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWGIX и SCHG
Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund | 1.08% | 1.17% | 6.87% | 11.20% | 7.87% | 10.11% | 20.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок AWGIX и SCHG
Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.78%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWGIX и SCHG
CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 4.88% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.