Сравнение AWGIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
AWGIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 28 сент. 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AWGIX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWGIX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund | -8.76% | 6.07% | 13.44% | 35.47% | -29.76% | 25.42% | 29.80% | 36.12% | 2.01% | 19.10% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AWGIX показывает доходность -8.76%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции AWGIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.52% против 16.95% соответственно.
AWGIX
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -10.64%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 10.52%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWGIX и SCHG
AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
AWGIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
AWGIX
SCHG
Сравнение AWGIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWGIX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.76 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.24 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.09 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 3.71 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWGIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.76 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.57 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AWGIX и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWGIX и SCHG
Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund | 6.18% | 5.64% | 2.60% | 1.17% | 6.87% | 11.20% | 7.87% | 10.11% | 20.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AWGIX и SCHG
Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWGIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -34.59% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -16.41% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -34.59% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -34.59% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.99% | -12.51% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -5.22% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 4.84% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWGIX и SCHG
CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWGIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.77% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 12.54% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 22.45% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 22.31% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 21.51% | -0.47% |