Сравнение AWGIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AWGIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 28 сент. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWGIX или VOO.
Основные характеристики
| AWGIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.06% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 38.01% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | -0.14% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.45% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.23% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 15.25 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.36% | 12.12% |
| Макс. просадка | -52.77% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.93% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между AWGIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AWGIX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AWGIX показывает доходность 27.06%, а VOO немного ниже – 26.13%. За последние 10 лет акции AWGIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.23% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWGIX и VOO
AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWGIX и VOO
AWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AWGIX и VOO
Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWGIX и VOO
CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.