Сравнение AWGIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AWGIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 28 сент. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWGIX или SCHD.
Основные характеристики
| AWGIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.06% | 16.94% |
| Дох-ть за 1 год | 38.01% | 26.08% |
| Дох-ть за 3 года | -0.14% | 6.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.45% | 12.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.23% | 11.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 15.25 | 13.27 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 17.36% | 11.07% |
| Макс. просадка | -52.77% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.93% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между AWGIX и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AWGIX и SCHD
С начала года, AWGIX показывает доходность 27.06%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции AWGIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.23% против 11.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWGIX и SCHD
AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWGIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWGIX и SCHD
AWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AWGIX и SCHD
Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWGIX и SCHD
CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.