Сравнение AWGIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
AWGIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 28 сент. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AWGIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWGIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund | -8.76% | 6.07% | 13.44% | 35.47% | -29.76% | 25.42% | 29.80% | 36.12% | 2.01% | 19.10% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AWGIX показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции AWGIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.52% против 12.25% соответственно.
AWGIX
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -10.64%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 10.52%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWGIX и SCHD
AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
AWGIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AWGIX
SCHD
Сравнение AWGIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWGIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.88 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.32 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.05 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 3.55 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWGIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.88 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между AWGIX и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWGIX и SCHD
Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund | 6.18% | 5.64% | 2.60% | 1.17% | 6.87% | 11.20% | 7.87% | 10.11% | 20.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AWGIX и SCHD
Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWGIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -33.37% | -19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -12.74% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -16.85% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -33.37% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.99% | -3.43% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -3.34% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.75% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWGIX и SCHD
CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWGIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 2.33% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 7.96% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 15.69% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 14.40% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 16.70% | +4.34% |