PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWGIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWGIX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

AWGIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 28 сент. 2007 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AWGIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWGIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		-8.76%6.07%13.44%35.47%-29.76%25.42%29.80%36.12%2.01%19.10%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, AWGIX показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции AWGIX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.52% против 16.68% соответственно.

AWGIX

1 день
3.88%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-10.64%
1 год
3.21%
3 года*
12.12%
5 лет*
5.18%
10 лет*
10.52%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas All Cap Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с AWGIX:
AWGIX с DGSIXAWGIX с AWEIXAWGIX с DREVXAWGIX с AWYIXAWGIX с VOOAWGIX с SCHDAWGIX с XLK
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий AWGIX и ADX

AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

AWGIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWGIX
Ранг доходности на риск AWGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWGIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWGIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWGIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWGIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.47

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.18

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.56

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

11.81

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWGIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWGIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWGIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWGIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.47

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.89

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.93

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.09

+0.21

Корреляция

Корреляция между AWGIX и ADX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWGIX и ADX

Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		6.18%5.64%2.60%1.17%6.87%11.20%7.87%10.11%20.24%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок AWGIX и ADX

Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWGIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-71.60%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-11.12%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-25.07%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-37.17%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.99%

-4.36%

-12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-23.22%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.41%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AWGIX и ADX

CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWGIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.64%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

10.77%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

18.76%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

17.23%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

17.96%

+3.08%