PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWEIX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWEIX с VFFSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWEIX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		-7.47%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%30.63%0.84%19.86%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-3.65%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, AWEIX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -3.65%.

AWEIX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-6.44%
1 год
5.84%
3 года*
12.63%
5 лет*
7.52%
10 лет*
12.02%

VFFSX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.39%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с AWGIXAWEIX с DREVXAWEIX с AWYIXAWEIX с DURPXAWEIX с VOOAWEIX с BRK-B
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий AWEIX и VFFSX

AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

AWEIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWEIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWEIXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.00

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.52

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.54

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

7.31

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWEIX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWEIXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.00

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.77

-0.26

Корреляция

Корреляция между AWEIX и VFFSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и VFFSX

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности VFFSX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		15.72%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.20%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и VFFSX

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWEIXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-33.82%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-8.90%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-24.51%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-5.56%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.57%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.55%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и VFFSX

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.22% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWEIXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.38%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.55%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.32%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.91%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

18.51%

-0.74%