Сравнение AWEIX с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWEIX и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | -8.00% | 11.55% | 19.26% | 20.74% | -18.97% | 25.71% | 19.27% | 30.63% | 0.84% | 20.89% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AWEIX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции AWEIX превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 11.95% против 11.21% соответственно.
AWEIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.95%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и RSP
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
AWEIX vs. RSP — Ранг доходности на риск
AWEIX
RSP
Сравнение AWEIX c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWEIX | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.75 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.17 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.04 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 4.64 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWEIX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и RSP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и RSP
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 15.81% | 14.54% | 6.39% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и RSP
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWEIX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -59.92% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.54% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -21.38% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.92% | -39.04% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -5.66% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -6.69% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.80% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и RSP
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWEIX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.40% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 8.84% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 17.16% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 16.20% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 18.36% | -0.59% |