PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWEIX с POSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWEIX с POSKX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AWEIX (CIBC Atlas Disciplined Equity Fund) and POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AWEIX returned 13.06%/yr vs 17.00%/yr for POSKX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AWEIX charges 0.72%/yr vs 0.65%/yr for POSKX.

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и POSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWEIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции AWEIX уступали акциям POSKX по среднегодовой доходности: 13.06% против 17.00% соответственно.

AWEIX

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.00%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.46%
1 год
10.29%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.76%
10 лет*
13.06%

POSKX

1 день
0.12%
1 месяц
2.55%
С начала года
24.66%
6 месяцев
23.03%
1 год
48.61%
3 года*
25.15%
5 лет*
16.09%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWEIX и POSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		0.36%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%30.63%0.84%20.89%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		24.66%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%27.15%-7.19%25.99%

Correlation

The correlation between AWEIX and POSKX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2005 г.

0.90

The correlation between AWEIX and POSKX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с DREVXAWEIX с AWGIXAWEIX с DURPXAWEIX с AWYIXAWEIX с VOOAWEIX с VSMPX
Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX

Доходность на риск

AWEIX vs. POSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWEIX c POSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWEIXPOSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.88

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.96

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

4.89

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

20.24

-17.01

AWEIX vs. POSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа POSKX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и POSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и POSKX

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, примерно равная максимальной просадке POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и POSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWEIXPOSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-50.18%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-9.99%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-20.25%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-22.96%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

-36.88%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-1.69%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-6.14%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.41%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и POSKX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) составляет 4.61%, в то время как у PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWEIXPOSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.98%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

13.95%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

17.01%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

18.06%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

19.04%

-1.25%

Сравнение комиссий AWEIX и POSKX

AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии POSKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и POSKX

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что меньше доходности POSKX в 22.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		14.49%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.01%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%

Часто задаваемые вопросы

AWEIX and POSKX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POSKX has higher volatility (6.98%) compared to AWEIX (4.61%). In terms of maximum drawdown, AWEIX dropped -51.13% vs POSKX's -50.18%.

POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWEIX и POSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор