Сравнение AWAYX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности AWAYX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAYX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | -1.74% | 21.59% | 19.08% | 21.06% | -18.42% | 20.57% | 13.04% | 25.57% | -9.68% | 22.02% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции AWAYX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.75% соответственно.
AWAYX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.93%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAYX и VGPMX
AWAYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
AWAYX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
AWAYX
VGPMX
Сравнение AWAYX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAYX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 3.21 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.80 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.61 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.79 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 19.71 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAYX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.21 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.14 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.25 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AWAYX и VGPMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAYX и VGPMX
Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | 7.49% | 7.36% | 5.97% | 2.54% | 7.90% | 9.02% | 3.05% | 4.11% | 3.94% | 7.73% | 6.17% | 1.87% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок AWAYX и VGPMX
Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAYX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -78.85% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -12.80% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -22.71% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -54.59% | +20.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -7.89% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -34.68% | +24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.11% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAYX и VGPMX
Текущая волатильность для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) составляет 6.21%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAYX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 8.37% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 13.47% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 19.47% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.21% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 21.67% | -4.90% |