Сравнение AWAYX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AWAYX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAYX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | -1.74% | 21.59% | 19.08% | 21.06% | -18.42% | 20.57% | 13.04% | 25.57% | -9.68% | 22.02% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции AWAYX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 10.93% против 9.14% соответственно.
AWAYX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.93%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAYX и MVGIX
AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
AWAYX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
AWAYX
MVGIX
Сравнение AWAYX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAYX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.64 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.48 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 6.28 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAYX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.87 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AWAYX и MVGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAYX и MVGIX
Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | 7.49% | 7.36% | 5.97% | 2.54% | 7.90% | 9.02% | 3.05% | 4.11% | 3.94% | 7.73% | 6.17% | 1.87% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок AWAYX и MVGIX
Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAYX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -30.19% | -30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -8.65% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -18.01% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -30.19% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -6.99% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -2.89% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.04% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAYX и MVGIX
AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAYX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.77% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 5.94% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 10.60% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 10.54% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 12.39% | +4.38% |