Сравнение AWAY с MSTZ
AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. AWAY is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, AWAY returned -16.24% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. AWAY charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -10.42%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
AWAY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -8.35%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AWAY и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -10.42% | -3.36% | 12.25% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between AWAY and MSTZ is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWAY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
AWAY
MSTZ
Сравнение AWAY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWAY | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.55 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 6.84 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWAY и MSTZ
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWAY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -99.38% | +42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -84.89% | +52.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.96% | -97.53% | +51.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.42% | -94.55% | +58.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.98% | 43.95% | -25.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и MSTZ
Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 6.38%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWAY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 55.03% | -48.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 134.45% | -115.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 148.58% | -125.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 170.73% | -143.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.67% | 170.73% | -139.06% |
Сравнение комиссий AWAY и MSTZ
AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и MSTZ
Ни AWAY, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWAY and MSTZ have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to AWAY (6.38%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -16.24% for AWAY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
AWAY and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ETFMG and REX. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWAY и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор