PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AWAY с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AWAY и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -10.42%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.


AWAY

1 день
1.02%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-8.35%
С начала года
-10.42%
1 год
-16.24%
3 года*
1.02%
5 лет*
-7.50%
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и MSTZ


2026 (YTD)20252024
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
-10.42%-3.36%12.25%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between AWAY and MSTZ is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Travel Tech ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

AWAY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 55
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AWAYMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.33

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.55

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

6.84

-7.75

AWAY vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWAY и MSTZ

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AWAYMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-99.38%

+42.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-84.89%

+52.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.96%

-97.53%

+51.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.42%

-94.55%

+58.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.98%

43.95%

-25.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и MSTZ

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 6.38%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AWAYMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

55.03%

-48.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

134.45%

-115.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

148.58%

-125.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

170.73%

-143.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.67%

170.73%

-139.06%

Сравнение комиссий AWAY и MSTZ

AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и MSTZ

Ни AWAY, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AWAY and MSTZ have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to AWAY (6.38%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -16.24% for AWAY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

AWAY and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ETFMG and REX. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор