Сравнение AVXC с STXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).
AVXC и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVXC и STXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVXC и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 7.32% | 31.45% | -0.80% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | -1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.
AVXC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVXC и STXE
AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Доходность на риск
AVXC vs. STXE — Ранг доходности на риск
AVXC
STXE
Сравнение AVXC c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVXC | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 2.33 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 3.01 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.46 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 14.57 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVXC | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AVXC и STXE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVXC и STXE
Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности STXE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.86% | 1.97% | 1.34% | 0.00% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок AVXC и STXE
Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и STXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVXC | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -18.92% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -14.51% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -9.44% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -3.81% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.44% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVXC и STXE
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) составляет 9.60%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что AVXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVXC | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 11.84% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 17.45% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 21.38% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 16.39% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 16.39% | +0.88% |