Сравнение AVXC с STXE
AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. AVXC is actively managed, while STXE is passively managed. Over the past year, AVXC returned 56.20% vs 75.87% for STXE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности AVXC и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVXC показывает доходность 31.52%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 44.03%.
AVXC
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 31.52%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 56.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 44.03%
- 6 месяцев
- 45.98%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVXC и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 31.52% | 31.45% | -1.26% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 44.03% | 34.23% | -0.56% |
Correlation
The correlation between AVXC and STXE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between AVXC and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVXC vs. STXE — Ранг доходности на риск
AVXC
STXE
Сравнение AVXC c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVXC | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 5.26 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 20.32 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVXC и STXE
Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVXC | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -18.92% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -14.51% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -6.43% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -3.72% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.74% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVXC и STXE
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) составляет 13.12%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что AVXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVXC | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 15.52% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 24.95% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 26.68% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 19.08% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 19.08% | +0.75% |
Сравнение комиссий AVXC и STXE
AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVXC и STXE
Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности STXE в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 2.06% | 1.97% | 1.34% | 0.00% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.87% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AVXC and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STXE has higher volatility (15.52%) compared to AVXC (13.12%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs STXE's -18.92%.
On 1-year performance, STXE leads with 75.87% vs 56.20% for AVXC. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, AVXC has been the lower-risk option at 13.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STXE has performed better with a 75.87% return vs 56.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.
AVXC has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.87% for STXE.
They also come from different issuers: Avantis and Strive. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.32% for STXE.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVXC и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор