PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с FIVA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - AVXC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI, while FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, AVXC returned 62.37% vs 35.97% for FIVA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for FIVA.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 34.06%, что значительно выше, чем у FIVA с доходностью 12.92%.

AVXC

1 день
-1.44%
1 месяц
10.62%
С начала года
34.06%
6 месяцев
38.17%
1 год
62.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIVA

1 день
-0.36%
1 месяц
5.48%
С начала года
12.92%
6 месяцев
18.20%
1 год
35.97%
3 года*
22.76%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и FIVA

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		34.06%31.45%-0.80%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		12.92%45.83%-1.89%

Correlation

The correlation between AVXC and FIVA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.73

The correlation between AVXC and FIVA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и FIVA

Секторы
AVXC
FIVA

Технологии

38.2%
11.4%

Финансовые услуги

20.2%
25.5%

Промышленность

10.0%
19.3%

Сырьевые материалы

8.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.8%

Энергетика

4.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.6%

Коммунальные услуги

2.8%
3.9%

Здравоохранение

2.3%
8.6%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Технологии

AVXC
38.2%
FIVA
11.4%

Финансовые услуги

AVXC
20.2%
FIVA
25.5%

Промышленность

AVXC
10.0%
FIVA
19.3%

Сырьевые материалы

AVXC
8.1%
FIVA
7.8%

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.5%
FIVA
6.8%

Энергетика

AVXC
4.9%
FIVA
6.1%

Коммуникационные услуги

AVXC
3.7%
FIVA
3.2%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.9%
FIVA
5.6%

Коммунальные услуги

AVXC
2.8%
FIVA
3.9%

Здравоохранение

AVXC
2.3%
FIVA
8.6%

Недвижимость

AVXC
1.5%
FIVA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVESAVXC с AVDV
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX

Доходность на риск

AVXC vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.39

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.31

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

3.09

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

12.07

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа FIVA равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCFIVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.39

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.49

+1.09

Просадки

Сравнение просадок AVXC и FIVA

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-39.76%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-11.71%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.36%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-7.78%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.99%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и FIVA

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

5.02%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

12.40%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

15.18%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

16.33%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

17.90%

+0.57%

Сравнение комиссий AVXC и FIVA

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FIVA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и FIVA

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FIVA в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.49%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.52%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%

Часто задаваемые вопросы

AVXC and FIVA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVXC has higher volatility (9.00%) compared to FIVA (5.02%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs FIVA's -39.76%.

On 1-year performance, AVXC leads with 62.37% vs 35.97% for FIVA. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FIVA has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 62.37% return vs 35.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.

FIVA has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.49% for AVXC.

AVXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while FIVA is Foreign Large Cap Equities. AVXC tracks MSCI Emerging Markets IMI, while FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index. They also come from different issuers: Avantis Investors and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.39% for FIVA.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор