PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVXC с EMSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

AVXC и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVXC и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVXC и EMSF

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		7.32%31.45%-0.80%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-3.74%

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 10.93%.

AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с HEFAAVXC с DAADXAVXC с AVDV
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA

Сравнение комиссий AVXC и EMSF

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Доходность на риск

AVXC vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCEMSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.32

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.80

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.23

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

7.48

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.32

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.52

+0.54

Корреляция

Корреляция между AVXC и EMSF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и EMSF

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности EMSF в 1.70%

TTM202520242023
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.86%1.97%1.34%0.00%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%

Просадки

Сравнение просадок AVXC и EMSF

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

AVXCEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-24.75%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-14.57%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-9.70%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.96%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.34%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и EMSF

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) составляет 9.60%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что AVXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVXCEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

11.37%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

19.44%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

24.57%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

21.78%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

21.78%

-4.51%