PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с EMSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. AVXC is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, AVXC returned 62.37% vs 63.33% for EMSF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 34.06%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 45.34%.

AVXC

1 день
-1.44%
1 месяц
10.62%
С начала года
34.06%
6 месяцев
38.17%
1 год
62.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и EMSF

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		34.06%31.45%-0.80%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.74%

Correlation

The correlation between AVXC and EMSF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between AVXC and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и EMSF

Секторы
AVXC
EMSF

Технологии

38.2%
43.6%

Финансовые услуги

20.2%
16.6%

Промышленность

10.0%
15.0%

Сырьевые материалы

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%
7.7%

Энергетика

4.9%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Здравоохранение

2.3%
6.8%

Недвижимость

1.5%
1.6%

Технологии

AVXC
38.2%
EMSF
43.6%

Финансовые услуги

AVXC
20.2%
EMSF
16.6%

Промышленность

AVXC
10.0%
EMSF
15.0%

Сырьевые материалы

AVXC
8.1%
EMSF

-

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.5%
EMSF
7.7%

Энергетика

AVXC
4.9%
EMSF

-

Коммуникационные услуги

AVXC
3.7%
EMSF
2.0%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.9%
EMSF
3.9%

Коммунальные услуги

AVXC
2.8%
EMSF
2.8%

Здравоохранение

AVXC
2.3%
EMSF
6.8%

Недвижимость

AVXC
1.5%
EMSF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVESAVXC с AVDV
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEM

Доходность на риск

AVXC vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.51

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.14

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.43

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

4.37

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

14.61

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.51

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.98

+0.60

Просадки

Сравнение просадок AVXC и EMSF

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-24.75%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-14.57%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.10%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-5.72%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.35%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и EMSF

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) составляет 9.00%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что AVXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

9.96%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

21.98%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

25.35%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

22.75%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

22.75%

-4.28%

Сравнение комиссий AVXC и EMSF

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и EMSF

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.49%1.97%1.34%0.00%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVXC and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to AVXC (9.00%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 63.33% vs 62.37% for AVXC. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVXC has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 63.33% return vs 62.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

AVXC has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Avantis Investors and Matthews. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.79% for EMSF.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор