PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. AVXC is actively managed, while EEMS is passively managed. Over the past year, AVXC returned 60.29% vs 28.89% for EEMS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 33.49%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 15.19%.

AVXC

1 день
-0.43%
1 месяц
7.46%
С начала года
33.49%
6 месяцев
37.64%
1 год
60.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и EEMS

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		33.49%31.45%-0.80%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%1.13%

Correlation

The correlation between AVXC and EEMS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between AVXC and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и EEMS

Секторы
AVXC
EEMS

Технологии

38.2%
22.7%

Финансовые услуги

20.2%
11.1%

Промышленность

10.0%
18.9%

Сырьевые материалы

8.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.6%

Энергетика

4.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Здравоохранение

2.3%
9.4%

Недвижимость

1.5%
5.9%

Технологии

AVXC
38.2%
EEMS
22.7%

Финансовые услуги

AVXC
20.2%
EEMS
11.1%

Промышленность

AVXC
10.0%
EEMS
18.9%

Сырьевые материалы

AVXC
8.1%
EEMS
9.3%

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.5%
EEMS
9.6%

Энергетика

AVXC
4.9%
EEMS
2.4%

Коммуникационные услуги

AVXC
3.7%
EEMS
2.9%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.9%
EEMS
5.2%

Коммунальные услуги

AVXC
2.8%
EEMS
2.7%

Здравоохранение

AVXC
2.3%
EEMS
9.4%

Недвижимость

AVXC
1.5%
EEMS
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVESAVXC с AVDV
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

AVXC vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.68

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.28

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.31

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

2.67

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

9.39

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.68

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.32

+1.24

Просадки

Сравнение просадок AVXC и EEMS

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-48.89%

+28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-10.87%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.93%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-10.50%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.08%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и EEMS

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

6.80%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

14.90%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

17.30%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

16.06%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

17.99%

+0.46%

Сравнение комиссий AVXC и EEMS

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и EEMS

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.50%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVXC and EEMS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVXC has higher volatility (8.79%) compared to EEMS (6.80%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs EEMS's -48.89%.

On 1-year performance, AVXC leads with 60.29% vs 28.89% for EEMS. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 60.29% return vs 28.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EEMS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.50% for AVXC.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.73% for EEMS.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор