Сравнение AVVIY с O
AVVIY (Aviva plc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. AVVIY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, AVVIY returned 12.41%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVVIY и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVVIY показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции AVVIY превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.41% против 4.51% соответственно.
AVVIY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 12.41%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам AVVIY и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVVIY Aviva plc | -0.75% | 68.92% | 15.67% | 11.24% | 1.54% | 32.48% | -16.80% | 25.30% | -27.72% | 26.16% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between AVVIY and O is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.20 |
The correlation between AVVIY and O shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVVIY:
$26.68B
O:
$61.31B
AVVIY:
£1.19
O:
$1.32
AVVIY:
11.15
O:
49.88
AVVIY:
0.18
O:
4.06
AVVIY:
0.21
O:
6.74
AVVIY:
£89.20B
O:
$5.92B
AVVIY:
£90.61B
O:
$3.89B
AVVIY:
£3.64B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVVIY vs. O — Ранг доходности на риск
AVVIY
O
Сравнение AVVIY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AVVIY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVVIY | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.01 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 4.57 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVVIY и O
Максимальная просадка AVVIY за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVVIY и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVVIY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -48.45% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -11.10% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -26.49% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -34.48% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.18% | -48.28% | -15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.97% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -9.19% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 4.86% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVVIY и O
Текущая волатильность для Aviva plc (AVVIY) составляет 5.32%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что AVVIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVVIY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.93% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 13.10% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 16.74% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 19.06% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 25.67% | +2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVVIY и O
Дивидендная доходность AVVIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVVIY Aviva plc | 5.91% | 5.09% | 7.38% | 7.07% | 5.78% | 5.10% | 3.66% | 6.65% | 7.70% | 7.47% | 4.66% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVVIY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviva plc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVVIY and O have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to AVVIY (5.32%). In terms of maximum drawdown, AVVIY dropped -64.18% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVVIY и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор