Сравнение AVVIY с O
AVVIY (Aviva plc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. AVVIY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, AVVIY returned 8.82%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVVIY и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVVIY показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции AVVIY превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.82% против 4.58% соответственно.
AVVIY
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 8.82%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам AVVIY и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVVIY Aviva plc | -9.77% | 68.92% | 15.67% | 11.24% | 1.54% | 32.48% | -16.80% | 25.30% | -27.72% | 26.16% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between AVVIY and O is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.20 |
The correlation between AVVIY and O shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVVIY:
$1.23
O:
$1.17
AVVIY:
13.19
O:
50.86
AVVIY:
0.22
O:
4.14
AVVIY:
0.25
O:
6.87
AVVIY:
$89.20B
O:
$5.92B
AVVIY:
$90.61B
O:
$3.89B
AVVIY:
$3.64B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVVIY vs. O — Ранг доходности на риск
AVVIY
O
Сравнение AVVIY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AVVIY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVVIY | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.14 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 2.88 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVVIY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.79 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.13 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.48 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AVVIY и O
Максимальная просадка AVVIY за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVVIY и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVVIY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -48.45% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -11.10% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -26.49% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -34.48% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.18% | -48.28% | -15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -10.44% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -9.21% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 4.37% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVVIY и O
Aviva plc (AVVIY) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что AVVIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVVIY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 5.48% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 11.72% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 15.95% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 18.87% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.98% | 25.63% | +4.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVVIY и O
Дивидендная доходность AVVIY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVVIY Aviva plc | 6.50% | 5.09% | 7.38% | 7.07% | 5.78% | 5.10% | 3.66% | 6.65% | 7.70% | 7.47% | 4.66% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVVIY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviva plc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVVIY and O have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVVIY has higher volatility (6.92%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, AVVIY dropped -64.18% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVVIY и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор