PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVVIY с FOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVVIY с FOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVVIY (Aviva plc) and FOR (Forestar Group Inc.) are both stocks. AVVIY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while FOR operates in Real Estate - Development (Real Estate). Over the past 10 years, AVVIY returned 8.82%/yr vs 8.04%/yr for FOR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVVIY и FOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aviva plc (AVVIY) и Forestar Group Inc. (FOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVVIY показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у FOR с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции AVVIY превзошли акции FOR по среднегодовой доходности: 8.82% против 8.04% соответственно.

AVVIY

1 день
-1.48%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-1.87%
1 год
2.43%
3 года*
24.92%
5 лет*
13.89%
10 лет*
8.82%

FOR

1 день
-0.33%
1 месяц
4.96%
С начала года
11.77%
6 месяцев
1.66%
1 год
39.11%
3 года*
9.97%
5 лет*
3.94%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVVIY и FOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVVIY
Aviva plc		-9.77%68.92%15.67%11.24%1.54%32.48%-16.80%25.30%-27.72%26.16%
FOR
Forestar Group Inc.		11.77%-4.98%-21.62%114.60%-29.15%7.78%-3.21%50.54%-37.05%65.41%

Correlation

The correlation between AVVIY and FOR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVVIY:

$23.45B

FOR:

$1.40B

EPS

AVVIY:

$1.23

FOR:

$3.28

Коэффициент P/E

AVVIY:

13.19

FOR:

8.38

Коэффициент PEG

AVVIY:

0.22

FOR:

0.61

Коэффициент P/S

AVVIY:

0.25

FOR:

0.82

Коэффициент P/B

AVVIY:

2.19

FOR:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

AVVIY:

$89.20B

FOR:

$1.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVVIY:

$90.61B

FOR:

$284.30M

EBITDA (12 мес.)

AVVIY:

$3.64B

FOR:

$169.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aviva plc

Forestar Group Inc.

Часто сравнивают с AVVIY:
AVVIY с AV.LAVVIY с VOOAVVIY с FZILXAVVIY с MGNXAVVIY с NSRGYAVVIY с OAVVIY с AAPL
Часто сравнивают с FOR:
FOR с SPYFOR с OCULFOR с SCCOFOR с VIRCFOR с AAPLFOR с DRCTFOR с SUN

Доходность на риск

AVVIY vs. FOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVVIY
Ранг доходности на риск AVVIY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVVIY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVVIY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVVIY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVVIY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVVIY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FOR
Ранг доходности на риск FOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVVIY c FOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AVVIY) и Forestar Group Inc. (FOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVVIYFORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.12

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.86

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.88

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

3.91

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVVIY vs. FOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVVIY на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FOR равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVVIY и FOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVVIYFORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.12

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.01

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AVVIY и FOR

Максимальная просадка AVVIY за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки FOR в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVVIY и FOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVVIYFORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-89.77%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-20.95%

+7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-54.72%

+40.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-55.73%

+27.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.18%

-63.45%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-32.44%

+21.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-38.62%

+24.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

10.02%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVVIY и FOR

Текущая волатильность для Aviva plc (AVVIY) составляет 6.92%, в то время как у Forestar Group Inc. (FOR) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что AVVIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVVIYFORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.74%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

24.19%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

35.39%

-13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

37.61%

-12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

37.55%

-7.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVVIY и FOR

Дивидендная доходность AVVIY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как FOR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVVIY
Aviva plc		6.50%5.09%7.38%7.07%5.78%5.10%3.66%6.65%7.70%7.47%4.66%
FOR
Forestar Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVVIY и FOR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviva plc и Forestar Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
45.07B
374.30M
(AVVIY) Общая выручка
(FOR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AVVIY and FOR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOR has higher volatility (7.74%) compared to AVVIY (6.92%). In terms of maximum drawdown, AVVIY dropped -64.18% vs FOR's -89.77%.

FOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVVIY и FOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор