Сравнение AVVIY с NSRGY
AVVIY (Aviva plc) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. AVVIY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AVVIY returned 8.89%/yr vs 5.88%/yr for NSRGY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVVIY и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVVIY показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции AVVIY превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 8.89% против 5.88% соответственно.
AVVIY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 25.75%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 8.89%
NSRGY
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам AVVIY и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVVIY Aviva plc | -9.04% | 68.92% | 15.67% | 11.24% | 1.54% | 32.48% | -16.80% | 25.30% | -27.72% | 26.16% |
NSRGY Nestlé S.A. | 2.03% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
Correlation
The correlation between AVVIY and NSRGY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AVVIY:
$23.64B
NSRGY:
$249.73B
AVVIY:
$1.23
NSRGY:
$7.72
AVVIY:
13.30
NSRGY:
12.54
AVVIY:
0.26
NSRGY:
1.38
AVVIY:
2.21
NSRGY:
7.60
AVVIY:
$89.20B
NSRGY:
$181.02B
AVVIY:
$90.61B
NSRGY:
$83.86B
AVVIY:
$3.64B
NSRGY:
$36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVVIY vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
AVVIY
NSRGY
Сравнение AVVIY c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AVVIY) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVVIY | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.29 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -0.54 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVVIY | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.11 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.12 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AVVIY и NSRGY
Максимальная просадка AVVIY за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVVIY и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVVIY | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -75.68% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -17.94% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -32.79% | +18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -38.24% | +10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.18% | -38.24% | -25.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -20.09% | +10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.40% | -24.17% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 9.59% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVVIY и NSRGY
Aviva plc (AVVIY) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что AVVIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVVIY | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 5.92% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 14.87% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 22.75% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 19.87% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.98% | 18.44% | +11.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVVIY и NSRGY
Дивидендная доходность AVVIY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности NSRGY в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVVIY Aviva plc | 6.44% | 5.09% | 7.38% | 7.07% | 5.78% | 5.10% | 3.66% | 6.65% | 7.70% | 7.47% | 4.66% | 0.00% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.14% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVVIY и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviva plc и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVVIY and NSRGY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVVIY has higher volatility (6.92%) compared to NSRGY (5.92%). In terms of maximum drawdown, AVVIY dropped -64.18% vs NSRGY's -75.68%.
AVVIY currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVVIY и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор