PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVVIY с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVVIY с FZILX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aviva plc (AVVIY) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FZILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVVIY или FZILX.

Корреляция

Корреляция между AVVIY и FZILX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AVVIY и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aviva plc (AVVIY) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.97%
44.37%
AVVIY
FZILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVVIY:

1.34

FZILX:

0.70

Коэф-т Сортино

AVVIY:

1.99

FZILX:

1.07

Коэф-т Омега

AVVIY:

1.27

FZILX:

1.15

Коэф-т Кальмара

AVVIY:

2.46

FZILX:

0.85

Коэф-т Мартина

AVVIY:

6.15

FZILX:

2.63

Индекс Язвы

AVVIY:

5.57%

FZILX:

4.34%

Дневная вол-ть

AVVIY:

25.52%

FZILX:

16.25%

Макс. просадка

AVVIY:

-64.66%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

AVVIY:

0.00%

FZILX:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, AVVIY показывает доходность 30.68%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 8.47%.

AVVIY

С начала года

30.68%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

27.67%

1 год

35.97%

5 лет

26.46%

10 лет

5.04%

FZILX

С начала года

8.47%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

4.18%

1 год

11.14%

5 лет

10.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVVIY и FZILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVVIY
Ранг риск-скорректированной доходности AVVIY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVVIY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVVIY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVVIY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVVIY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVVIY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVVIY c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AVVIY) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVVIY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVVIY: 1.34
FZILX: 0.70
Коэффициент Сортино AVVIY, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVVIY: 1.99
FZILX: 1.07
Коэффициент Омега AVVIY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVVIY: 1.27
FZILX: 1.15
Коэффициент Кальмара AVVIY, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVVIY: 2.46
FZILX: 0.85
Коэффициент Мартина AVVIY, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVVIY: 6.15
FZILX: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа AVVIY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FZILX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVVIY и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
0.70
AVVIY
FZILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVVIY и FZILX

Дивидендная доходность AVVIY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FZILX в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVVIY
Aviva plc		6.19%7.44%7.01%29.68%5.31%8.59%6.98%8.02%4.42%5.03%3.81%3.44%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.77%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVVIY и FZILX

Максимальная просадка AVVIY за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVVIY и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.44%
AVVIY
FZILX

Волатильность

Сравнение волатильности AVVIY и FZILX

Aviva plc (AVVIY) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что AVVIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.71%
10.47%
AVVIY
FZILX