PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVVIY с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVVIY с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aviva plc (AVVIY) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности AVVIY и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aviva plc (AVVIY) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVVIY и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AVVIY
Aviva plc		-8.65%68.92%15.67%11.24%1.54%32.48%-16.80%25.30%-22.94%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, AVVIY показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

AVVIY

1 день
1.61%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-9.66%
1 год
25.30%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.68%
10 лет*
9.33%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aviva plc

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с AVVIY:
AVVIY с AV.LAVVIY с VOO
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Доходность на риск

AVVIY vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVVIY
Ранг доходности на риск AVVIY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVVIY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVVIY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVVIY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVVIY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVVIY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVVIY c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AVVIY) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVVIYFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.74

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.32

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.44

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

9.45

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVVIY vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVVIY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVVIY и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVVIYFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.74

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.49

-0.24

Корреляция

Корреляция между AVVIY и FZILX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVVIY и FZILX

Дивидендная доходность AVVIY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AVVIY
Aviva plc		10.07%5.09%7.38%7.07%5.78%5.10%3.66%6.65%7.70%7.47%4.66%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVVIY и FZILX

Максимальная просадка AVVIY за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVVIY и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVVIYFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-34.37%

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-11.24%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-29.87%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-8.57%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-6.80%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.90%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AVVIY и FZILX

Aviva plc (AVVIY) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что AVVIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVVIYFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

7.90%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

11.25%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

16.44%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

15.33%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.04%

17.30%

+12.74%