Сравнение AVVIY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aviva plc (AVVIY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVVIY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVVIY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVVIY Aviva plc | -8.65% | 68.92% | 15.67% | 11.24% | 1.54% | 32.48% | -16.80% | 25.30% | -27.72% | 26.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AVVIY показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AVVIY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.33% против 14.14% соответственно.
AVVIY
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -8.65%
- 6 месяцев
- -9.66%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 9.33%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVVIY vs. VOO — Ранг доходности на риск
AVVIY
VOO
Сравнение AVVIY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AVVIY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVVIY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.55 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 7.31 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVVIY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.83 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между AVVIY и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVVIY и VOO
Дивидендная доходность AVVIY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVVIY Aviva plc | 10.07% | 5.09% | 7.38% | 7.07% | 5.78% | 5.10% | 3.66% | 6.65% | 7.70% | 7.47% | 4.66% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AVVIY и VOO
Максимальная просадка AVVIY за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVVIY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVVIY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -33.99% | -30.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -11.98% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -24.52% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.18% | -33.99% | -30.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -5.55% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -3.72% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.55% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVVIY и VOO
Aviva plc (AVVIY) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AVVIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVVIY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 5.34% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 9.47% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 18.11% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 16.82% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.04% | 17.99% | +12.05% |