Сравнение AVUVX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUVX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 8.30% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 5.57% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у VRTVX с доходностью 5.57%.
AVUVX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
VRTVX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUVX и VRTVX
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUVX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
AVUVX
VRTVX
Сравнение AVUVX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUVX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.90 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.09 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 8.27 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUVX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AVUVX и VRTVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и VRTVX
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности VRTVX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 6.55% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.78% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и VRTVX
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUVX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -45.98% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -8.54% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -26.85% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -4.81% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -7.85% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.49% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и VRTVX
Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUVX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.26% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 13.13% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 22.05% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 21.78% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.09% | 23.69% | +5.40% |