PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUVX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с PVCMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUVX и PVCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		5.65%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.58%.

AVUVX

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.65%
6 месяцев
8.54%
1 год
26.60%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с AXVIXPVCMX с ARSMXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALXPVCMX с CSMIX

Сравнение комиссий AVUVX и PVCMX

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVUVX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUVX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVXPVCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.44

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

4.20

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUVX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVCMX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.92

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.04

-0.53

Корреляция

Корреляция между AVUVX и PVCMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и PVCMX

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности PVCMX в 4.77%

TTM2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.71%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и PVCMX

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и PVCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.24%

-7.44%

-42.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-2.81%

-12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-7.44%

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-1.85%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-1.29%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.02%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и PVCMX

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

0.95%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

2.94%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

4.75%

+18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

5.20%

+17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

6.37%

+22.73%