PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUVX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с HWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUVX и HWSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		9.06%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%5.77%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%.

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

HWSIX

1 день
1.75%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.06%
6 месяцев
7.50%
1 год
18.87%
3 года*
10.40%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий AVUVX и HWSIX

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.

HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVUVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.79

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.24

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.18

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

4.41

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUVX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа HWSIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.79

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между AVUVX и HWSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и HWSIX

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности HWSIX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.92%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и HWSIX

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.24%

-72.00%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-16.44%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-26.92%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-1.06%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-12.12%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.42%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и HWSIX

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.45%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

12.99%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

23.98%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

21.71%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

24.67%

+4.43%