PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUVX с AVUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUVX с AVUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) and AVUSX (Avantis U.S. Equity Fund) are both mutual funds - AVUVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Avantis Investors, while AVUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Avantis Investors. Over the past 5 years, AVUVX returned 10.98%/yr vs 12.58%/yr for AVUSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVUVX charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AVUSX.

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и AVUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у AVUSX с доходностью 14.47%.

AVUVX

1 день
-0.87%
1 месяц
0.39%
С начала года
18.39%
6 месяцев
17.78%
1 год
39.17%
3 года*
19.60%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

AVUSX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.54%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.43%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUVX и AVUSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		18.39%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		14.47%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%

Correlation

The correlation between AVUVX and AVUSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.86

The correlation between AVUVX and AVUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Avantis U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с AVDVXAVUVX с ADVDXAVUVX с DGEIX
Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с AVUSAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSXAVUSX с avus

Доходность на риск

AVUVX vs. AVUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUVX c AVUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVXAVUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.70

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.69

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

4.33

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

19.60

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUVX vs. AVUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и AVUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVXAVUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.77

-0.19

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и AVUSX

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки AVUSX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и AVUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVXAVUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.24%

-36.23%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-7.48%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.81%

-19.61%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-22.62%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.50%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-5.28%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.65%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и AVUSX

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVXAVUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.91%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

8.82%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

12.00%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

17.29%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

20.91%

+7.89%

Сравнение комиссий AVUVX и AVUSX

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVUSX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и AVUSX

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности AVUSX в 2.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.31%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		5.99%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%

Часто задаваемые вопросы

AVUVX and AVUSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUVX has higher volatility (4.19%) compared to AVUSX (2.91%). In terms of maximum drawdown, AVUVX dropped -50.24% vs AVUSX's -36.23%.

AVUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUVX и AVUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор