Сравнение AVUSX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUSX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUSX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUSX Avantis U.S. Equity Fund | 0.05% | 16.44% | 20.02% | 21.44% | -14.42% | 27.48% | 18.65% | 4.06% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%.
AVUSX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUSX и DFUSX
AVUSX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUSX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
AVUSX
DFUSX
Сравнение AVUSX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUSX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.52 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.26 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 6.06 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между AVUSX и DFUSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUSX и DFUSX
Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUSX Avantis U.S. Equity Fund | 2.64% | 2.64% | 1.36% | 1.19% | 1.63% | 0.92% | 0.94% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок AVUSX и DFUSX
Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -54.96% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.10% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -24.58% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -6.21% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -10.66% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.58% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUSX и DFUSX
Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеют волатильность 5.14% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.35% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.09% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 18.15% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.88% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 18.05% | +3.07% |