Сравнение AVUSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUSX или VTI.
Основные характеристики
| AVUSX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.74% | 6.93% |
| Дох-ть за 1 год | 23.36% | 24.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | 6.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 11.95% |
| Макс. просадка | -36.23% | -55.45% |
| Current Drawdown | -2.98% | -2.74% |
Корреляция
Корреляция между AVUSX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVUSX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUSX показывает доходность 6.74%, а VTI немного выше – 6.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUSX и VTI
AVUSX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUSX и VTI
Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUSX Avantis U.S. Equity Fund | 1.11% | 1.19% | 1.63% | 0.92% | 0.94% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVUSX и VTI
Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVUSX и VTI
Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.