PortfoliosLab logo
Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0250728369

CUSIP

025072836

Эмитент

Avantis Investors

Дата выпуска

4 дек. 2019 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AVUSX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) показал доход в -4.01% с начала года и 5.72% за последние 12 месяцев.


AVUSX

С начала года

-4.01%

1 месяц

8.18%

6 месяцев

-6.75%

1 год

5.72%

5 лет

15.68%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.41%-1.94%-5.72%-1.81%2.25%-4.01%
20240.38%5.24%4.13%-4.73%3.55%2.31%2.83%1.24%1.72%-0.60%7.41%-4.40%20.03%
20237.00%-2.45%0.15%0.52%-1.61%7.45%4.37%-2.12%-4.34%-2.98%8.63%6.16%21.44%
2022-5.32%-1.44%2.92%-8.04%1.62%-9.61%9.03%-3.01%-8.99%10.30%5.65%-5.94%-14.42%
20210.33%4.98%4.28%4.62%1.28%1.41%0.76%2.82%-3.95%6.28%-1.44%3.37%27.16%
2020-1.83%-7.94%-15.76%13.53%5.68%2.21%5.36%6.85%-3.30%-1.04%12.54%4.57%18.36%
20194.06%4.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVUSX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AVUSX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Avantis U.S. Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.30
  • За 5 лет: 0.85
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avantis U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.25$0.25$0.19$0.21$0.10$0.09$0.02

Дивидендный доход

1.42%1.37%1.19%1.63%0.67%0.70%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2019$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Avantis U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 36.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Avantis U.S. Equity Fund составляет 8.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-22.64%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.521
-19.61%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.
-8.86%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-8.45%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...