- ISIN
- US0250728369
- CUSIP
- 025072836
- Эмитент
- Avantis Investors
- Дата выпуска
- 4 дек. 2019 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) прибавил 15.0% с начала года. Текущая цена акции AVUSX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVUSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,830.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) показал доход в 15.04% с начала года и 32.88% за последние 12 месяцев.
Avantis U.S. Equity Fund
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVUSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVUSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.58% | 0.78% | -4.16% | 9.69% | 4.26% | 0.54% | 15.04% | ||||||
| 2025 | 3.41% | -1.94% | -5.72% | -1.81% | 6.17% | 5.00% | 2.12% | 2.74% | 2.81% | 1.44% | 0.95% | 0.73% | 16.44% |
| 2024 | 0.39% | 5.24% | 4.13% | -4.73% | 4.53% | 1.35% | 2.83% | 1.24% | 1.72% | -0.60% | 7.41% | -4.40% | 20.02% |
| 2023 | 7.01% | -2.45% | 0.15% | 0.52% | -1.61% | 7.45% | 4.37% | -2.12% | -4.34% | -2.98% | 8.63% | 6.16% | 21.44% |
| 2022 | -5.32% | -1.44% | 2.92% | -8.04% | 1.62% | -9.61% | 9.03% | -3.01% | -8.99% | 10.30% | 5.65% | -5.94% | -14.42% |
| 2021 | 0.33% | 4.98% | 4.28% | 4.62% | 1.28% | 1.41% | 0.76% | 2.82% | -3.95% | 6.28% | -1.44% | 3.63% | 27.48% |
Метрики бенчмарка
Avantis U.S. Equity Fund has an annualized alpha of 1.17%, beta of 1.01, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 2019.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.17%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 103.80%
- Участие в снижении
- 99.22%
Комиссия
Комиссия AVUSX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVUSX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 2.93 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.62 | 13.52 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.25 | $0.19 | $0.21 | $0.14 | $0.12 | $0.02 |
Дивидендный доход | 2.30% | 2.64% | 1.36% | 1.19% | 1.63% | 0.92% | 0.94% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 36.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.23%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.62%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.61%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 24d | 6mo 28dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.86%сент. 2020 г. | 20d | 19d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.45%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| AVUSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -56.78% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -9.10% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | -18.90% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -25.43% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -10.72% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.97% | -0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVUSX
Добавьте Avantis U.S. Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVUSX