Сравнение AVUSX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUSX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUSX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUSX Avantis U.S. Equity Fund | 0.05% | 16.44% | 20.02% | 21.44% | -14.42% | 27.48% | 18.65% | 4.06% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
AVUSX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUSX и SCHG
AVUSX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUSX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
AVUSX
SCHG
Сравнение AVUSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUSX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.76 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.24 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.09 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 3.71 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.76 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.79 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AVUSX и SCHG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUSX и SCHG
Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUSX Avantis U.S. Equity Fund | 2.64% | 2.64% | 1.36% | 1.19% | 1.63% | 0.92% | 0.94% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AVUSX и SCHG
Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -34.59% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -16.41% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -34.59% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -12.51% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.22% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.84% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUSX и SCHG
Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 5.14%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.77% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 12.54% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 22.45% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 22.31% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 21.51% | -0.39% |