PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUSX с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUSX (Avantis U.S. Equity Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AVUSX returned 12.85%/yr vs 13.04%/yr for VTSAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVUSX charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 11.98%.

AVUSX

1 день
0.37%
1 месяц
5.20%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.45%
1 год
32.88%
3 года*
22.35%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUSX и VTSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		15.04%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%3.78%

Correlation

The correlation between AVUSX and VTSAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.98

The correlation between AVUSX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с AVUSAVUSX с VOOAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSXAVUSX с avusAVUSX с AVES
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

AVUSX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.47

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.36

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.37

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

15.56

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.47

+0.30

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и VTSAX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-55.33%

+19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-8.92%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-19.36%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-25.36%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-9.01%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.93%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и VTSAX

Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 2.90% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.95%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.19%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

12.19%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.36%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

18.41%

+2.51%

Сравнение комиссий AVUSX и VTSAX

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и VTSAX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.30%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVUSX and VTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTSAX has higher volatility (2.95%) compared to AVUSX (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVUSX dropped -36.23% vs VTSAX's -55.33%.

AVUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUSX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор