Сравнение AVUVX с AVLV

С начала года, AVUVX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью 7.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVUVX и AVLV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности AVLV в 1.20%

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и AVLV.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.