PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с UPRO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. AVUV is actively managed, while UPRO is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.59%/yr vs 23.04%/yr for UPRO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 21.54%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.05%.

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

UPRO

1 день
5.26%
1 месяц
5.02%
С начала года
27.05%
6 месяцев
28.05%
1 год
79.77%
3 года*
47.96%
5 лет*
23.04%
10 лет*
30.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и UPRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.05%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%25.74%

Correlation

The correlation between AVUV and UPRO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.72

The correlation between AVUV and UPRO shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVUV и UPRO

Секторы
AVUV
UPRO

Финансовые услуги

26.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

18.7%
9.9%

Энергетика

15.8%
3.1%

Промышленность

13.6%
7.8%

Технологии

7.4%
39.1%

Сырьевые материалы

5.1%
1.7%

Здравоохранение

4.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.6%

Недвижимость

0.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.1%

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
UPRO
11.1%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
UPRO
9.9%

Энергетика

AVUV
15.8%
UPRO
3.1%

Промышленность

AVUV
13.6%
UPRO
7.8%

Технологии

AVUV
7.4%
UPRO
39.1%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
UPRO
1.7%

Здравоохранение

AVUV
4.8%
UPRO
8.3%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
UPRO
4.5%

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
UPRO
10.6%

Недвижимость

AVUV
0.7%
UPRO
1.8%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

AVUV vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.17

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.60

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

2.99

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

12.32

+3.02

AVUV vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и UPRO

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-76.82%

+27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-26.78%

+18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-48.87%

+20.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-63.94%

+35.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.74%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-14.40%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

6.50%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и UPRO

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.66%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

14.04%

-9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

29.17%

-17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

36.99%

-19.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

50.59%

-27.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

53.87%

-25.62%

Сравнение комиссий AVUV и UPRO

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и UPRO

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности UPRO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.69%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and UPRO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.04%) compared to AVUV (4.66%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs UPRO's -76.82%.

On 5-year performance, UPRO leads with 23.04% vs 11.59% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 23.04% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

AVUV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.69% for UPRO.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while UPRO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Avantis and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.89% for UPRO.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор