PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUV с SVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с SVAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds. AVUV is actively managed, while SVAL is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 13.24%/yr vs 9.94%/yr for SVAL. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SVAL.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и SVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 25.55%, что значительно ниже, чем у SVAL с доходностью 27.79%.

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%

SVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
16.15%
С начала года
27.79%
1 год
42.77%
3 года*
16.93%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
Всё время*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF
$647.59K$587.59K$597.55K

Сравнение доходности по годам AVUV и SVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%28.67%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		27.79%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%29.82%

Correlation

The correlation between AVUV and SVAL is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.96

The correlation between AVUV and SVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и SVAL

Секторы
AVUV
SVAL

Финансовые услуги

27.8%
22.7%

Потребительский циклический сектор

18.5%
11.8%

Энергетика

13.9%
10.0%

Промышленность

13.5%
12.9%

Технологии

7.4%
10.4%

Здравоохранение

5.3%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.3%

Сырьевые материалы

4.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.0%

Недвижимость

0.7%
4.7%

Коммунальные услуги

0.2%
3.4%

Финансовые услуги

AVUV
27.8%
SVAL
22.7%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.5%
SVAL
11.8%

Энергетика

AVUV
13.9%
SVAL
10.0%

Промышленность

AVUV
13.5%
SVAL
12.9%

Технологии

AVUV
7.4%
SVAL
10.4%

Здравоохранение

AVUV
5.3%
SVAL
12.0%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.9%
SVAL
4.3%

Сырьевые материалы

AVUV
4.8%
SVAL
4.7%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.9%
SVAL
3.0%

Недвижимость

AVUV
0.7%
SVAL
4.7%

Коммунальные услуги

AVUV
0.2%
SVAL
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с XSVMSVAL с SPYVSVAL с IJSSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с VDCSVAL с SCHD

Доходность на риск

AVUV vs. SVAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVUV c SVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVSVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.55

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.71

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

4.81

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

16.23

-0.45

AVUV vs. SVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAL равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и SVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и SVAL

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и SVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVSVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-27.44%

-21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.94%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-27.44%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-27.44%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.50%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-8.27%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.64%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и SVAL

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеют волатильность 3.50% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVSVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.49%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

11.03%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.88%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

22.00%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.01%

23.03%

+4.98%

Сравнение комиссий AVUV и SVAL

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SVAL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и SVAL

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SVAL в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.00%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVUV and SVAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUV has higher volatility (3.50%) compared to SVAL (3.49%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs SVAL's -27.44%.

On 5-year performance, AVUV leads with 13.24% vs 9.94% for SVAL. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 13.24% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

SVAL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.23% for AVUV.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.20% for SVAL.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и SVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор