PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с SOXL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. AVUV is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.59%/yr vs 48.28%/yr for SOXL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 21.54%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 548.35%.

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

SOXL

1 день
16.12%
1 месяц
65.98%
С начала года
548.35%
6 месяцев
561.73%
1 год
1,264.48%
3 года*
122.51%
5 лет*
48.28%
10 лет*
66.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и SOXL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		548.35%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%55.07%

Correlation

The correlation between AVUV and SOXL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.57

The correlation between AVUV and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и SOXL

Секторы
AVUV
SOXL

Финансовые услуги

26.1%

-

Потребительский циклический сектор

18.7%

-

Энергетика

15.8%

-

Промышленность

13.6%

-

Технологии

7.4%
100.0%

Сырьевые материалы

5.1%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
SOXL

-

Энергетика

AVUV
15.8%
SOXL

-

Промышленность

AVUV
13.6%
SOXL

-

Технологии

AVUV
7.4%
SOXL
100.0%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
SOXL

-

Здравоохранение

AVUV
4.8%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
SOXL

-

Недвижимость

AVUV
0.7%
SOXL

-

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

AVUV vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
11.47

-9.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
4.59

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.66

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

29.41

-24.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

95.64

-80.31

AVUV vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 11.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и SOXL

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-90.46%

+41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-43.47%

+35.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-87.88%

+59.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-90.46%

+61.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.87%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-34.98%

+27.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

13.34%

-10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и SOXL

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.66%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 59.78%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

59.78%

-55.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

94.87%

-83.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

111.67%

-94.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

109.21%

-86.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

100.15%

-71.90%

Сравнение комиссий AVUV и SOXL

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и SOXL

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and SOXL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (59.78%) compared to AVUV (4.66%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs SOXL's -90.46%.

On 5-year performance, SOXL leads with 48.28% vs 11.59% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 48.28% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

AVUV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.03% for SOXL.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while SOXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Avantis and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (11.47 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор