PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с SMCF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds. AVUV is actively managed, while SMCF is passively managed. Over the past year, AVUV returned 37.41% vs 34.61% for SMCF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 14.17%.

AVUV

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.05%
1 год
37.41%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

SMCF

1 день
-0.86%
1 месяц
-2.01%
С начала года
14.17%
6 месяцев
14.27%
1 год
34.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и SMCF

2026 (YTD)202520242023
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.68%7.44%9.28%5.03%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		14.17%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between AVUV and SMCF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.92

The correlation between AVUV and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и SMCF

Секторы
AVUV
SMCF

Финансовые услуги

25.8%
50.0%

Энергетика

18.2%
18.2%

Потребительский циклический сектор

18.0%
2.6%

Промышленность

13.9%
9.8%

Технологии

7.0%
11.0%

Сырьевые материалы

4.9%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.4%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.5%

Недвижимость

0.7%
0.5%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
SMCF
50.0%

Энергетика

AVUV
18.2%
SMCF
18.2%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
SMCF
2.6%

Промышленность

AVUV
13.9%
SMCF
9.8%

Технологии

AVUV
7.0%
SMCF
11.0%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
SMCF
0.6%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
SMCF
1.4%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
SMCF
4.4%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
SMCF
1.5%

Недвижимость

AVUV
0.7%
SMCF
0.5%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVYSMCF с AVMV

Доходность на риск

AVUV vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.16

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.08

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

4.88

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

13.10

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.91

-0.36

Просадки

Сравнение просадок AVUV и SMCF

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-28.48%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-7.13%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-2.08%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-5.28%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.65%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и SMCF

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.58%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.02%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

16.12%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

20.30%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

20.30%

+7.99%

Сравнение комиссий AVUV и SMCF

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и SMCF

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SMCF в 3.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.43%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AVUV and SMCF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUV has higher volatility (4.30%) compared to SMCF (3.58%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, AVUV leads with 37.41% vs 34.61% for SMCF. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUV has performed better with a 37.41% return vs 34.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for SMCF.

SMCF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.30% for AVUV.

They also come from different issuers: Avantis and Themes. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор