Сравнение AVUV с SFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX).
AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUV и SFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUV и SFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 9.54% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 3.66% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 6.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у SFSNX с доходностью 3.66%.
AVUV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
SFSNX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUV и SFSNX
И AVUV, и SFSNX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUV vs. SFSNX — Ранг доходности на риск
AVUV
SFSNX
Сравнение AVUV c SFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUV | SFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.43 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.44 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 5.46 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUV | SFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.93 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.31 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AVUV и SFSNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и SFSNX
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SFSNX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.31% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и SFSNX
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и SFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUV | SFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -58.32% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -9.43% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -25.91% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -6.42% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -8.38% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.78% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и SFSNX
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 5.42%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUV | SFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.38% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 12.76% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 21.99% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 20.92% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 23.25% | +5.33% |