PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVUV с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVUV и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 6.42%.


AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*

RSBT

1 день
0.37%
1 месяц
-3.00%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.27%
1 год
23.51%
3 года*
3.21%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и RSBT


2026 (YTD)202520242023
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
22.73%7.44%9.28%9.19%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
6.42%10.31%-2.90%-11.85%

Correlation

The correlation between AVUV and RSBT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.34

The correlation between AVUV and RSBT shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis US Small Cap Value ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

AVUV vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина

RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVUVRSBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

3.53

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

9.11

+5.98

AVUV vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и RSBT

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и RSBT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVUVRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-23.60%

-25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-6.33%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-18.98%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.83%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-12.55%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.45%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и RSBT

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.53%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVUVRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.71%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.07%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

14.74%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

13.88%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

13.88%

+14.38%

Сравнение комиссий AVUV и RSBT

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и RSBT

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности RSBT в 3.01%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
3.01%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AVUV and RSBT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBT has higher volatility (5.71%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs RSBT's -23.60%.

On 3-year performance, AVUV leads with 19.24% vs 3.21% for RSBT. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUV has performed better with a 19.24% return vs 3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

RSBT has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.61% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while RSBT is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Avantis and Return Stacked. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.97% for RSBT.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и RSBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор