Сравнение AVUV с PDBC
AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 10.98%/yr for PDBC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.75%.
AVUV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам AVUV и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 22.73% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.75% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 6.02% |
Correlation
The correlation between AVUV and PDBC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between AVUV and PDBC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUV vs. PDBC — Ранг доходности на риск
AVUV
PDBC
Сравнение AVUV c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUV | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 3.55 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 9.49 | +5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVUV и PDBC
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, примерно равная максимальной просадке PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUV | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -49.52% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -9.78% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.79% | -13.95% | -14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -27.63% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.78% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -23.16% | +15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.65% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и PDBC
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.53%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUV | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.91% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 16.12% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 18.85% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 19.16% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.26% | 17.79% | +10.47% |
Сравнение комиссий AVUV и PDBC
AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и PDBC
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PDBC в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.98% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
AVUV and PDBC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (4.91%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs PDBC's -49.52%.
On 5-year performance, AVUV leads with 11.57% vs 10.98% for PDBC. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.57% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.61% for AVUV.
AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.58% for PDBC.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUV и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор