Сравнение AVUV с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
AVUV и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и OMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUV и OMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.46% | 13.34% | 3.98% | 15.12% | -17.29% | 28.60% | 15.02% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 2.46%.
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
OMFS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUV и OMFS
AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.
Доходность на риск
AVUV vs. OMFS — Ранг доходности на риск
AVUV
OMFS
Сравнение AVUV c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUV | OMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.48 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.70 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 6.28 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUV | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.18 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AVUV и OMFS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и OMFS
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности OMFS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.01% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и OMFS
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и OMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUV | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -42.50% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -12.23% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -29.22% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -6.09% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -10.68% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.31% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и OMFS
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 5.41%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUV | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.39% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 13.57% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 21.32% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 21.60% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 24.44% | +4.15% |