Сравнение OMFS с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
OMFS и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMFS или IWN.
Основные характеристики
| OMFS | IWN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.60% | 17.92% |
| Дох-ть за 1 год | 33.65% | 40.84% |
| Дох-ть за 3 года | 0.48% | 3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.16% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 5.84 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 6.09% | 4.03% |
| Дневная вол-ть | 22.10% | 21.89% |
| Макс. просадка | -42.50% | -61.55% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OMFS и IWN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OMFS и IWN
С начала года, OMFS показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 17.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFS и IWN
OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMFS c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFS и IWN
Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности IWN в 1.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.42% | 1.28% | 1.83% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.66% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок OMFS и IWN
Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMFS и IWN
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 7.66% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.