PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFS с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с IWN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - OMFS tracks the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index while IWN tracks the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFS returned 6.12%/yr vs 7.16%/yr for IWN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFS показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 20.82%.

OMFS

1 день
-0.44%
1 месяц
4.03%
С начала года
18.54%
6 месяцев
16.21%
1 год
33.25%
3 года*
15.98%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

IWN

1 день
-0.20%
1 месяц
3.32%
С начала года
20.82%
6 месяцев
18.59%
1 год
42.32%
3 года*
19.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFS и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		18.54%13.34%3.98%15.12%-17.29%28.60%15.02%27.12%-9.01%3.83%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		20.82%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%3.99%

Correlation

The correlation between OMFS and IWN is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between OMFS and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFS и IWN

Секторы
OMFS
IWN

Финансовые услуги

24.3%
23.9%

Технологии

15.3%
11.6%

Промышленность

14.9%
12.1%

Здравоохранение

13.7%
10.1%

Недвижимость

11.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.1%

Энергетика

3.4%
7.9%

Сырьевые материалы

2.7%
5.4%

Коммунальные услуги

1.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.7%

Финансовые услуги

OMFS
24.3%
IWN
23.9%

Технологии

OMFS
15.3%
IWN
11.6%

Промышленность

OMFS
14.9%
IWN
12.1%

Здравоохранение

OMFS
13.7%
IWN
10.1%

Недвижимость

OMFS
11.5%
IWN
10.2%

Потребительский циклический сектор

OMFS
8.6%
IWN
8.9%

Потребительский защитный сектор

OMFS
3.7%
IWN
2.1%

Энергетика

OMFS
3.4%
IWN
7.9%

Сырьевые материалы

OMFS
2.7%
IWN
5.4%

Коммунальные услуги

OMFS
1.1%
IWN
5.1%

Коммуникационные услуги

OMFS
0.9%
IWN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

OMFS vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMFSIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.36

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.30

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

5.03

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

16.92

-4.66

OMFS vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMFS и IWN

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-61.55%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.45%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-26.70%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-26.70%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.20%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-10.14%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.51%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и IWN

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 5.05% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.29%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.29%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

18.04%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

21.41%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

23.39%

+0.88%

Сравнение комиссий OMFS и IWN

OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и IWN

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IWN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		1.09%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, OMFS and IWN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWN has higher volatility (5.29%) compared to OMFS (5.05%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs IWN's -61.55%.

On 5-year performance, IWN leads with 7.16% vs 6.12% for OMFS. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, OMFS has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWN has performed better with a 7.16% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

IWN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.09% for OMFS.

OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while IWN tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.24% for IWN.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор