Сравнение AVUV с MYLD
AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVUV returned 39.59% vs 47.21% for MYLD. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for MYLD.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и MYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 25.55%, что значительно ниже, чем у MYLD с доходностью 28.17%.
AVUV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 13.16%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.37%
MYLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 5.59%
- 6 месяцев
- 14.98%
- С начала года
- 28.17%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.64M | $149.80M | $156.37M | |
| $139.26K | $97.44K | $188.29K |
Сравнение доходности по годам AVUV и MYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 25.55% | 7.44% | 12.22% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 28.17% | 10.48% | 6.53% |
Correlation
The correlation between AVUV and MYLD is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between AVUV and MYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUV vs. MYLD — Ранг доходности на риск
AVUV
MYLD
Сравнение AVUV c MYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUV | MYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 4.78 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | 14.73 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVUV и MYLD
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и MYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUV | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -28.23% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -9.92% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.41% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -5.64% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.21% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и MYLD
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 3.50%, в то время как у Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUV | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.98% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 11.67% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 17.62% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 19.71% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.01% | 19.71% | +8.30% |
Сравнение комиссий AVUV и MYLD
AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и MYLD
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности MYLD в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.23% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.06% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVUV and MYLD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYLD has higher volatility (4.98%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs MYLD's -28.23%.
On 1-year performance, MYLD leads with 47.21% vs 39.59% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 47.21% return vs 39.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for MYLD.
MYLD has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.23% for AVUV.
They also come from different issuers: Avantis and Cambria. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.59% for MYLD.
MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUV и MYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор