PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с MGK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. AVUV is actively managed, while MGK is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 14.87%/yr for MGK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 5.33%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-3.17%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и MGK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%9.80%

Correlation

The correlation between AVUV and MGK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.52

The correlation between AVUV and MGK shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVUV и MGK

Секторы
AVUV
MGK

Финансовые услуги

25.8%
4.5%

Энергетика

18.2%

-

Потребительский циклический сектор

18.0%
12.8%

Промышленность

13.9%
1.1%

Технологии

7.0%
56.1%

Сырьевые материалы

4.9%
0.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.4%

Здравоохранение

4.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
17.3%

Недвижимость

0.7%
1.3%

Коммунальные услуги

0.1%
1.2%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
MGK
4.5%

Энергетика

AVUV
18.2%
MGK

-

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
MGK
12.8%

Промышленность

AVUV
13.9%
MGK
1.1%

Технологии

AVUV
7.0%
MGK
56.1%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
MGK
0.7%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
MGK
0.4%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
MGK
4.5%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
MGK
17.3%

Недвижимость

AVUV
0.7%
MGK
1.3%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
MGK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

AVUV vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.37

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.89

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

1.37

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

4.65

+10.44

AVUV vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и MGK

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, примерно равная максимальной просадке MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-48.43%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-16.85%

+8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-23.36%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-36.01%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.63%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-7.58%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.97%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и MGK

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.96%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.29%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.87%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

22.72%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

21.93%

+6.33%

Сравнение комиссий AVUV и MGK

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и MGK

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and MGK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (5.96%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs MGK's -48.43%.

On 5-year performance, MGK leads with 14.87% vs 11.57% for AVUV. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGK has performed better with a 14.87% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.33% for MGK.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.05% for MGK.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор