Сравнение AVUV с LTPZ
AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). AVUV is actively managed, while LTPZ is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs -5.50%/yr for LTPZ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и LTPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.53%.
AVUV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
LTPZ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -5.50%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение доходности по годам AVUV и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 22.73% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 0.53% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | -0.77% |
Correlation
The correlation between AVUV and LTPZ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.02 |
Over the past year, AVUV and LTPZ have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUV vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
AVUV
LTPZ
Сравнение AVUV c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUV | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.07 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 0.52 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 1.11 | +13.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVUV и LTPZ
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и LTPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUV | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -40.99% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -7.00% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.79% | -16.27% | -12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -40.99% | +12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.66% | +32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -12.44% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.28% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и LTPZ
Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUV | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 2.55% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 6.54% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 9.19% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 15.87% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.26% | 15.07% | +13.19% |
Сравнение комиссий AVUV и LTPZ
AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и LTPZ
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности LTPZ в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 5.22% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
AVUV and LTPZ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVUV has higher volatility (4.53%) compared to LTPZ (2.55%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs LTPZ's -40.99%.
On 5-year performance, AVUV leads with 11.57% vs -5.50% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.57% return vs -5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.
LTPZ has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 1.61% for AVUV.
AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while LTPZ is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Avantis and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.20% for LTPZ.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUV и LTPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор