PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVUV с IWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVUV и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUV и IWN


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
5.56%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%7.75%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью 5.56%.


AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*

IWN

1 день
0.62%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.36%
1 год
28.61%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis US Small Cap Value ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Сравнение комиссий AVUV и IWN

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AVUV vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина

IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVUVIWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.91

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.07

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

8.21

-0.81

AVUV vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVUVIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между AVUV и IWN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и IWN

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности IWN в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.62%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и IWN

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и IWN.


Загрузка...

Показатели просадок


AVUVIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-61.55%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-13.80%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-26.70%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.81%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-10.22%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.48%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и IWN

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 5.41%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVUVIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.16%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.99%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

21.78%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

21.53%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

23.37%

+5.22%