PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с ECML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUV с ECML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).

AVUV и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUV и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUV и ECML

2026 (YTD)202520242023
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%24.65%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		9.41%6.82%2.37%24.36%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 9.41%.

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

ECML

1 день
0.60%
1 месяц
-1.45%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.76%
1 год
20.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с SLYVECML с XSVMECML с OMFS

Сравнение комиссий AVUV и ECML

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

AVUV vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVECMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.63

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.61

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

6.00

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVECMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.28

Корреляция

Корреляция между AVUV и ECML составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и ECML

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности ECML в 1.26%

TTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.26%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и ECML

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и ECML.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-24.66%

-24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-12.96%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-2.11%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-6.18%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.48%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и ECML

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.33%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

10.18%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

19.29%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

18.68%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

18.68%

+9.91%