PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с ECML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с ECML

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUV returned 18.50%/yr vs 14.74%/yr for ECML. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for ECML.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у ECML с доходностью 13.93%.

AVUV

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.05%
1 год
37.41%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

ECML

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.57%
С начала года
13.93%
6 месяцев
14.06%
1 год
27.05%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и ECML

2026 (YTD)202520242023
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.68%7.44%9.28%24.65%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		13.93%6.82%2.37%24.36%

Correlation

The correlation between AVUV and ECML is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.91

The correlation between AVUV and ECML has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и ECML

Секторы
AVUV
ECML

Финансовые услуги

25.8%

-

Энергетика

18.2%
13.2%

Потребительский циклический сектор

18.0%
23.8%

Промышленность

13.9%
14.2%

Технологии

7.0%
5.3%

Сырьевые материалы

4.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
12.4%

Здравоохранение

4.2%
16.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.9%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%
1.4%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
ECML

-

Энергетика

AVUV
18.2%
ECML
13.2%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
ECML
23.8%

Промышленность

AVUV
13.9%
ECML
14.2%

Технологии

AVUV
7.0%
ECML
5.3%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
ECML
10.6%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
ECML
12.4%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
ECML
16.6%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
ECML
3.9%

Недвижимость

AVUV
0.7%
ECML

-

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
ECML
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с IJSECML с JPSVECML с TSCVECML с RWJ

Доходность на риск

AVUV vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVECMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.86

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.84

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.88

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

11.13

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVECMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.86

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.85

-0.29

Просадки

Сравнение просадок AVUV и ECML

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и ECML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-24.66%

-24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-7.01%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-24.66%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.22%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-5.86%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.44%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и ECML

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.91%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

9.82%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

14.59%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

18.39%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

18.39%

+9.90%

Сравнение комиссий AVUV и ECML

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и ECML

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности ECML в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.21%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and ECML have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.30%) compared to ECML (3.91%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs ECML's -24.66%.

On 3-year performance, AVUV leads with 18.50% vs 14.74% for ECML. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUV has performed better with a 18.50% return vs 14.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

AVUV has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.21% for ECML.

They also come from different issuers: Avantis and Euclidean. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.95% for ECML.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и ECML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор