PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с DSTL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 8.86%/yr for DSTL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 1.84%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

DSTL

1 день
0.37%
1 месяц
3.29%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.07%
1 год
11.62%
3 года*
11.92%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и DSTL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.84%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%11.06%

Correlation

The correlation between AVUV and DSTL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.79

The correlation between AVUV and DSTL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и DSTL

Секторы
AVUV
DSTL

Финансовые услуги

26.1%
6.8%

Потребительский циклический сектор

18.7%
11.9%

Энергетика

15.8%
5.4%

Промышленность

13.6%
12.9%

Технологии

7.4%
31.1%

Сырьевые материалы

5.1%
0.7%

Здравоохранение

4.8%
20.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.7%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%
1.0%

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
DSTL
6.8%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
DSTL
11.9%

Энергетика

AVUV
15.8%
DSTL
5.4%

Промышленность

AVUV
13.6%
DSTL
12.9%

Технологии

AVUV
7.4%
DSTL
31.1%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
DSTL
0.7%

Здравоохранение

AVUV
4.8%
DSTL
20.3%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
DSTL
3.3%

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
DSTL
6.7%

Недвижимость

AVUV
0.7%
DSTL

-

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
DSTL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRX

Доходность на риск

AVUV vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.86

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.32

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

1.24

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

3.66

+11.43

AVUV vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и DSTL

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-33.09%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.30%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-16.92%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-20.10%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.27%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.15%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.81%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и DSTL

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.94%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

8.55%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

12.02%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

15.78%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

19.39%

+8.87%

Сравнение комиссий AVUV и DSTL

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и DSTL

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности DSTL в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.25%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and DSTL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.53%) compared to DSTL (3.94%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.57% vs 8.86% for DSTL. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.57% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.25% for DSTL.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Avantis and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.39% for DSTL.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор