PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с COWZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. AVUV is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 10.13%/yr for COWZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.93%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.75%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
19.20%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%7.87%

Correlation

The correlation between AVUV and COWZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between AVUV and COWZ shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVUV и COWZ

Секторы
AVUV
COWZ

Финансовые услуги

26.1%

-

Потребительский циклический сектор

18.7%
11.7%

Энергетика

15.8%
16.9%

Промышленность

13.6%
8.4%

Технологии

7.4%
16.0%

Сырьевые материалы

5.1%
3.7%

Здравоохранение

4.8%
21.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.4%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
COWZ
11.7%

Энергетика

AVUV
15.8%
COWZ
16.9%

Промышленность

AVUV
13.6%
COWZ
8.4%

Технологии

AVUV
7.4%
COWZ
16.0%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
COWZ
3.7%

Здравоохранение

AVUV
4.8%
COWZ
21.8%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
COWZ
10.9%

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
COWZ
10.4%

Недвижимость

AVUV
0.7%
COWZ

-

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

AVUV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.63

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.42

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

3.65

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

9.73

+5.36

AVUV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и COWZ

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-38.63%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-5.00%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-22.00%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-22.00%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.05%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.80%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.88%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и COWZ

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.27%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

7.20%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

11.19%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

17.64%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

19.91%

+8.35%

Сравнение комиссий AVUV и COWZ

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и COWZ

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности COWZ в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and COWZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.53%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.57% vs 10.13% for COWZ. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.57% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.61% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Avantis and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.49% for COWZ.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор